2012年5月20日 星期日

產業指數ETF走勢圖

銀行類股指數ETF，Sector SPDR-Financial〈XLF〉
科技類股指數ETF，Select Sector SPDR-Technology〈XLK〉
中小型金礦公司ETF，Market Vectors Junior Gold Miners ETF〈GDXJ〉
工業類股指數ETF，Select Sector SPDR-Industrial〈XLI〉
能源類股指數ETF，Select Sector SPDR-Energy〈XLE〉
非必需消費品指數ETF，Select Sector SPDR-Consumer Discretionary〈XLY〉
消費必需品類股指數ETF，Select Sector SPDR-Consumer Staples〈XLP〉
醫療健康類股指數ETF，Select Sector SPDR-Health Care〈XLV〉
公用事業類股指數ETF，Select Sector SPDR-Utilities〈XLU〉
替代能源ETF，Market Vectors Global Alternative Energy ETF Trust〈GEX〉
全球百大企業ETF，iShares S&P Global 100 Index Fund〈IOO〉
全球小型企業ETF，SPDR S&P International Small Cap ETF〈GWX〉
高股息ETF，SPDR S&P Dividend ETF〈SDY〉
全球航運指數ETF，Guggenheim Shipping ETF〈SEA〉
全球不動產指數ETF，SPDR DJ International Real Estate ETF〈RWX〉
美國不動產ETF，iShares Trust Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund〈IYR〉
兩倍放空消費服務ETF，ProShares UltraShort Consumer Services〈SCC〉
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2012年3月8日 星期四

期貨價差(三之一)

2009/12/28 週一


2009/12/25週五台股大盤1：30收盤時的價差是 -6，但是期貨到收盤時的價差是＋11，期貨在現貨收盤後急拉17點，代表什麼意義？

週五台股大盤1：30收盤時的價差是 -6，但是期貨到收盤時的價差是＋11，期貨在現貨收盤後急拉17點，代表什麼意義？

下圖左上角為台股價差走勢圖，顯示週五台股大盤1：30收盤時的價差是 -6，但是期貨到收盤時的價差是＋11，期貨在現貨收盤後急拉17點。大圖下面兩個指標為台股與摩台的期貨現貨日線價差走勢圖，其中綠色線為單日價差，紅色線為價差的五日均線，指標中黃色矩形內為台股價差走勢，大盤在6100點後多數為逆價差，顯示高檔避險空單持續進駐。

週五台股大盤1：30收盤時的價差是 -6，但是期貨到收盤時的價差是＋11，期貨在現貨收盤後急拉17點。從過去高檔避險空單持續進駐的角度來看，預期這些過去的空單將形成未來潛在買盤推升大盤。

請注意期貨的波段高點為7997，而週五收盤7983，預期高點突破後，過去的空單將形成未來潛在買盤推升大盤「將出現」。

老師在2009/12/19的週刊就已經強調「摩台拉高結算」，部落格中再次強調「摩台指，下週三2009/12/30拉高結算」，http://blog.cnyes.com/My/ckwm2/article201158
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2012年2月11日 星期六

期貨價差(三之二)

過去一篇文章在2009/12/25收盤後，「週五期貨拉尾盤，意味？」中談到期貨價差拉大，代表的意思。
2009/12/31封關日，現貨期貨同步拉高收盤，尤其是期貨在現貨收完盤後持續拉升。當天現貨開盤時還維持逆價差 -30，但是到了收盤卻轉成正價差 +17，這代表什麼意思？

在2009/12/25收盤後，「週五期貨拉尾盤，意味？」文章中談到期貨價差拉大，代表的意思「摩台拉高結算」。
在2009/12/31封關日的期貨價差變化，顯示空單補在高點，多單追到高點，波段即使不回，短線也將回。參考下圖：
「週五期貨拉尾盤，意味？」文章網址：
http://blog.cnyes.com/My/ckwm2/article202928(已貼在下方)


週五台股大盤1：30收盤時的價差是 -6，但是期貨到收盤時的價差是＋11，期貨在現貨收盤後急拉17點，代表什麼意義？

下圖左上角為台股價差走勢圖，顯示週五台股大盤1：30收盤時的價差是 -6，但是期貨到收盤時的價差是＋11，期貨在現貨收盤後急拉17點。大圖下面兩個指標為台股與摩台的期貨現貨日線價差走勢圖，其中綠色線為單日價差，紅色線為價差的五日均線，指標中黃色矩形內為台股價差走勢，大盤在6100點後多數為逆價差，顯示高檔避險空單持續進駐。

週五台股大盤1：30收盤時的價差是 -6，但是期貨到收盤時的價差是＋11，期貨在現貨收盤後急拉17點。從過去高檔避險空單持續進駐的角度來看，預期這些過去的空單將形成未來潛在買盤推升大盤。

請注意期貨的波段高點為7997，而週五收盤7983，預期高點突破後，過去的空單將形成未來潛在買盤推升大盤「將出現」。

老師在2009/12/19的週刊就已經強調「摩台拉高結算」，部落格中再次強調「摩台指，下週三拉高結算」，http://blog.cnyes.com/My/ckwm2/article201158

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期貨價差(二)

第一個價差指標，為台指期現貨價差走勢圖，
圖中藍色水平線，為正負30點價差，
綠色線為單日價差走勢，紅色線為5日平均價差走勢。
第二個價差指標，為摩台指期現貨價差走勢圖，
圖中藍色水平線，為正負2大點價差，
綠色線為單日價差走勢，紫色線為5日平均價差走勢。
注意圖中6000點突破處，5日平均價差，
台指期超過正30點，與摩台指超過正2大點，
多單追價過渡，空單市價回補至高檔。
6000點以上，台指期與摩台指5日平均價差均為負值，
法人避險空單，持續進駐佈局於6000點以上。
預期，本週三(6/17)台指期壓低結算可能性大！
價差圖如下：
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期貨價差(一)

下圖中的兩個指標，上指標為台指期價差走勢，
下指標為摩台指期價差走勢，由圖中A至B點，
五日平均價差持續上揚可看出期貨帶領現貨上揚，

由圖中B至C點，可看出避險空單持續進場。
由兩個五日價差持續負值，推斷高檔法人空單鎖利潤。
只要指數向上突破，空單回補將推動大盤上攻。
更多「期貨價差」資料：
http://blog.yam.com/ckwm1/article/21662674
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