期貨價差(三之一)

2009/12/28

週一

2009/12/25週五台股大盤1：30收盤時的價差是 -6，但是期貨到收盤時的價差是＋11，期貨在現貨收盤後急拉17點，代表什麼意義？

週五台股大盤1：30收盤時的價差是 -6，但是期貨到收盤時的價差是＋11，期貨在現貨收盤後急拉17點，代表什麼意義？

下圖左上角為台股價差走勢圖，顯示週五台股大盤1：30收盤時的價差是 -6，但是期貨到收盤時的價差是＋11，期貨在現貨收盤後急拉17點。大圖下面兩個指標為台股與摩台的期貨現貨日線價差走勢圖，其中綠色線為單日價差，紅色線為價差的五日均線，指標中黃色矩形內為台股價差走勢，大盤在6100點後多數為逆價差，顯示高檔避險空單持續進駐。

週五台股大盤1：30收盤時的價差是 -6，但是期貨到收盤時的價差是＋11，期貨在現貨收盤後急拉17點。從過去高檔避險空單持續進駐的角度來看，預期這些過去的空單將形成未來潛在買盤推升大盤。

請注意期貨的波段高點為7997，而週五收盤7983，預期高點突破後，過去的空單將形成未來潛在買盤推升大盤「將出現」。

老師在2009/12/19的週刊就已經強調「摩台拉高結算」，部落格中再次強調「摩台指，下週三2009/12/30拉高結算」，http://blog.cnyes.com/My/ckwm2/article201158